12月20日下午，大数据与人工智能学院青年教师李洋于图书馆102学术报告厅开展了题为《基于AI算法的金融风险中性概率的测算及相应期权套利策略》的学术讲座，学院百余名师生现场聆听，学工干事司杰、辅导员曹晴阳参加了此次讲座。
讲座开始，李洋首先从金融基础知识切入，讲解了期货、期权及风险中性概率的基本概念，依次分析了期货、期权的不同使用方法。接着，李洋向大家重点介绍了基于期权的风险中性概率测算的理论基础，根据国内外不同公司的算法区别进行了介绍分析。随后，他还为大家讲解了期权、期货的套利机会及相应方法。
讲座最后，现场同学们就专业技能和金融投资与老师进行了问答交流。李洋耐心解答了同学们的疑惑，并为在金融方向感兴趣的同学推荐了金融专业入门书籍，为同学们的考研专业选择和就业发展提供了新的方向。
李洋，男，大数据与人工智能学院专职教师。先后取得同济大学信息管理与信息系统专业的学士学位，意大利都灵理工大学计算机工程专业的硕士学位，瑞士苏黎世大学银行与金融专业的学士及硕士学位（以magnacumlaude荣誉毕业）。主要研究方向为大数据社会网络分析算法和计算经济与金融学。在入职我校之前曾先后就职于瑞士Zins Zyklus Vermoegensberatung(Schweiz)AG及上海就博信息科技有限公司等企业，主要从事金融大数据分析系统及算法的研发工作。学术论文曾发表在2013 IEEE MMSP会议上。
（吴楠、吴蓉蓉供稿）
